Die Profitabilität Of Moving Average Trading Regeln In Süd Asien Aktien Märkte

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Finden Sie die genauen Informationen, die Sie benötigen, um ein Problem zu lösen, oder gehen Sie tiefer, um die Technologien und Fähigkeiten zu meistern, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein Keine Kreditkarte erforderlichDie Rentabilität der bewegten durchschnittlichen Handelsregeln in den südasiatischen Aktienmärkten Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Abteilung für Buchhaltung, Finanzen und Informationssysteme, Universität von Canterbury, Private Tasche 4800, Christchurch 8020, Neuseeland b Professor für Business Finance, Department of Accountancy und Business Finance, University of Dundee, Dundee DD1 4HN, UK erhalten 18. September 2000, überarbeitet am 28. November 2000, angenommen 28. November 2000, online verfügbar 26. März 2001Die im letzten Jahrzehnt veröffentlichten Studien (xA0undxA0) zeigen, dass die technischen Handelsregeln in Bezug auf Marktindizes in den USA und Großbritannien vorausschauende Fähigkeiten aufweisen. Diese Studie analysiert die Performance einer Gruppe dieser Handelsregeln anhand von Indexdaten für vier aufstrebende südasiatische Kapitalmärkte (die Bombay Stock Exchange, die Colombo Stock Exchange, die Dhaka Börse und die Karachi Börse) und untersucht die Auswirkungen der Ergebnisse Für die schwache Form der effizienten Markthypothese. Die Ergebnisse zeigen, dass die technischen Handelsregeln in diesen Märkten prädiktive Fähigkeiten haben und die Nullhypothese ablehnen, dass die Erträge aus dem Studium der gleitenden Durchschnittswerte gleich denen sind, die aus einer naiven Kauf - und Hold-Strategie erreicht werden, die die Beschäftigung dieser Techniken generiert Investoren in südasiatischen Märkten. Effiziente Markthypothese Technische Handelsregeln Verschieben von durchschnittlichen Angebotsstrategie JEL-KlassifizierungDie Rentabilität der gleitenden durchschnittlichen Handelsregeln in südasiatischen Aktienmärkten Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzusehen. Bei weiteren Problemen lesen Sie die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte sei geduldig, da die Dateien groß sein können. Da der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einer anderen Version unter Related research (weiter unten) suchen oder nach einer anderen Version suchen. Artikel von Elsevier in seiner Zeitschrift Emerging Markets Review. Volumen (Jahr): 2 (2001) Ausgabe (Monat): 1 (März) Seiten: 17-33 Referenzen auf IDEAS Bitte melden Sie Zitat oder Referenzfehler an. oder. Wenn Sie der registrierte Autor der zitierten Arbeit sind, melden Sie sich bei Ihrem RePEc Author Service-Profil an. Klicken Sie auf Zitate und passen Sie entsprechende Einstellungen vor. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. Einfache technische Handelsregeln und die stochastischen Eigenschaften von Aktienrenditen, Journal of Finance. American Finance Association, Bd. 47 (5), Seiten 1731-1764, Dezember. Zitate werden durch das CitEc-Projekt extrahiert. Abonnieren Sie den RSS-Feed für diesen Artikel. Zitiert von: Dieser Artikel hat mehr als 25 Zitate. Um diese Seite zu verstopfen, werden diese Zitate auf einer separaten Seite aufgelistet. Dieser Artikel ist nicht auf Wikipedia, auf einer Leseliste oder unter den Top Items auf IDEAS aufgeführt. Wenn Sie eine Korrektur beantragen, erwähnen Sie bitte diese Gegenstände: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. 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